Affiliation:
1. Saint Petersburg State University
Abstract
В работе рассматривается энергетически эффективная аппроксимация винеровского процесса при односторонних ограничениях. Показано, что с вероятностью единица на больших интервалах времени минимально необходимая для аппроксимации энергия логарифмически зависит от длины интервала. Построена адаптивная стратегия аппроксимации, оптимальная в классе диффузионных стратегий, также дающая логарифмический порядок расхода энергии.
Funder
Russian Science Foundation
Publisher
Steklov Mathematical Institute
Reference16 articles.
1. Энергия натянутых струн, сопровождающих винеровский процесс и случайное блуждание в полосе переменной ширины;Д. И. Блинова, М. А. Лифшиц,2020
2. Energy of Taut Strings Accompanying a Wiener Process and Random Walk in a Band of Variable Width
3. Stochastic Processes