О прямых и обратных уравнениях Колмогорова для чисто скачкообразных марковских процессов и их обобщениях
-
Published:2023
Issue:4
Volume:68
Page:796-812
-
ISSN:0040-361X
-
Container-title:Teoriya Veroyatnostei i ee Primeneniya
-
language:ru
-
Short-container-title:Teoriya Veroyatnostei i ee Primeneniya
Author:
Feinberg Eugene Aleksandrovich1,
Shiryaev Albert Nikolaevich2
Affiliation:
1. Department of Applied Mathematics and Statistics, Stony Brook University, Stony Brook, NY, USA
2. Steklov Mathematical Institute of Russian Academy of Sciences, Moscow
Abstract
В настоящей статье, приуроченной к 120-летию со дня рождения А. Н. Колмогорова, сначала дается обзор прямых и обратных уравнений Колмогорова для чисто скачкообразных марковских процессов с конечным и счетным множеством состояний, а затем описываются соответствующие результаты для случая марковских процессов со значениями в стандартных борелевских пространствах, основанные на работах В. Феллера и авторов.
Funder
Russian Science Foundation
SUNY - The State University of New York
Publisher
Steklov Mathematical Institute
Subject
General Chemical Engineering
Reference31 articles.
1. Sur l'équation matricielle $A^{(t+s)}=[A^{(t)}A^{(s)}]$ et ses applications aux probabilités en chaîne;W. Doeblin;Bull. Sci. Math.,1938
2. Sur l'équation matricielle $A^{(t+s)}=[A^{(t)}A^{(s)}]$ et ses applications au calcul des probabilités;W. Doeblin;Bull. Sci. Math.,1940
3. Markoff Chains--Denumerable Case