TÜRKİYE’DEKİ 6 ŞUBAT 2023 DEPREMLERİNİN BIST-30 ENDEKSİNDEKİ HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ-Reference-Cited by-同舟云学术

TÜRKİYE’DEKİ 6 ŞUBAT 2023 DEPREMLERİNİN BIST-30 ENDEKSİNDEKİ HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ

Published:2024-04-30 Issue:67 Volume: Page:99-103
ISSN:1301-3688
Container-title:Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
language:
Short-container-title:

Author:

Köse Yaşar¹^ORCID,Atay Aliye¹^ORCID

Affiliation:

1. TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ

Abstract

Bu çalışmada 6 Şubat’taki Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremler ile BIST-30’da yer alan şirketlerin hisse senetlerinin fiyatları ve getirileri arasında bir ilişkinin olup olmadığının belirlenmesi için olay veya vaka çalışması (Event Study) yöntemi uygulanmıştır. Vaka çalışmasında, olaydan (depremden) önceki 10 günün, olay gününün ve olayın ertesi gününden olaydan sonraki 10’uncu güne kadar hisse senedi fiyatları ve getirileri kullanılmıştır. Çalışmada söz konusu depremlerin hisse senedi piyasası üzerine etkisi olay incelemesi yöntemiyle analiz edilmiş, depremden sonraki 10 gün içerisinde oluşan anormal getiriler ve 10. gün sonundaki kümülatif anormal getiriler hesaplanmıştır. Deprem gününden sonraki birinci günde 20 şirkette, ikinci günde ise tüm şirketlerde negatif anormal kayıplar olduğu belirlenmiştir. Depremden sonra dördüncü günden itibaren şirketlerin anormal kazançlarının ortalama seviyelere döndüğü gözlenmiştir.

Funder

---

Publisher

Erciyes Universitesi

Reference17 articles.

1. Referans1 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Bilgi Destek Sistemi, (2023). https:// deprem.afad.gov.tr/assets/pdf/deprem-bilgi-destek-sistemi.pdf./Erişim: 22.02.2023

2. Referans2 Bodie , Z., Kane A. ve Marcus A. (2014). Investments (10. Basım). New York: McGraw-Hill Education.

3. Referans3 Campbell, J.Y. ve Thompson, S.B. (2008), Predicting excess stock returns out of sample: can anything beat the historical average?”, Review of Financial Studies,. 21(4), 1509-1531, https://doi.org/10.1093/rfs/hhm055

4. Referans4 Clark, T.E. and West, K.D. (2007), Approximately normal tests for equal predictive accuracy in nested models”, Journal of Econometrics, 138, 291-311. doi:10.1016/j. jeconom.2006.05.023

5. Referans5 Gürsoy, S., Zeren, F., Kevser, M., Akyol, G., Tunçel, M. B. (2023). The Impact of 2023 Turkey Earthquake on İstanbul Stock Market: Evidence from Fourier Volatility Spillover Test. Social Sciences Research Journal, 12 (1), 98-105.