Sparse partial least squares regression for simultaneous dimension reduction and variable selection

Author:

Chun Hyonho,Keleş Sündüz

Publisher

Wiley

Subject

Statistics, Probability and Uncertainty,Statistics and Probability

Reference38 articles.

1. Adapting to unknown sparsity by controlling the false discovery rate;Abramovich;Ann. Statist.,2006

2. A direct formulation for sparse pca using semidefinite programming;d'Aspremont;SIAM Rev.,2007

3. Prediction by supervised principal components;Bair;J. Am. Statist. Ass.,2006

4. A criterion for stepwise regression;Bendel;Am. Statistn,1976

5. Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing;Benjamini;J. R. Statist. Soc. B,1995

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