Are cryptocurrencies becoming more interconnected?

Author:

Aslanidis Nektarios,Bariviera Aurelio F.ORCID,Perez-Laborda AlejandroORCID

Publisher

Elsevier BV

Subject

Economics and Econometrics,Finance

Reference33 articles.

1. The distribution of realized stock return volatility;Andersen;J. Financ. Econ.,2001

2. An analysis of cryptocurrencies conditional cross correlations;Aslanidis;Finance Res. Lett.,2019

3. Cross-sectional dependence in panel data models: A special issue;Bai;J. Appl. Econometrics,2016

4. The inefficiency of bitcoin revisited: A dynamic approach;Bariviera;Econom. Lett.,2017

5. Measuring the frequency dynamics of financial connectedness and systemic risk;Barunik;J. Financ. Econ.,2018

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