Stochastic filtering under model ambiguity
Author:
Funder
National Natural Science Foundation of China
National Key Research and Development Program of China
Publisher
Elsevier BV
Subject
Applied Mathematics,Analysis
Reference37 articles.
1. A maximum principle for stochastic control with partial information;Baghery;Stoch. Anal. Appl.,2007
2. Fundamentals of Stochastic Filtering, vol. 3;Bain,2009
3. Assessing asset pricing anomalies;Brennan;Rev. Financ. Stud.,2001
4. Ambiguity, risk, and asset returns in continuous time;Chen;Econometrica,2002
5. Large deviation principle for diffusion processes under a sublinear expectation;Chen;Sci. China Math.,2012
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