Nonparametric drift estimation from diffusions with correlated Brownian motions

Author:

Comte Fabienne,Marie NicolasORCID

Funder

Labex

Publisher

Elsevier BV

Subject

Statistics, Probability and Uncertainty,Numerical Analysis,Statistics and Probability

Reference24 articles.

1. Model selection for regression on a random design;Baraud;ESAIM Probab. Stat.,2002

2. Model selection for (auto-)regression with dependent data;Baraud;ESAIM Probab. Stat.,2001

3. Semiparametric estimation of McKean-Vlasov SDEs;Belomestny;Les Annales de L’I.H.P. B,2023

4. Stochastic evolution equations in portfolio credit modelling;Bush;SIAM J. Financial Math.,2011

5. On the stability and accuracy of least squares approximations;Cohen;Found. Comput. Math.,2013

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