Volatility transmission in agricultural futures markets

Author:

Beckmann Joscha,Czudaj Robert

Publisher

Elsevier BV

Subject

Economics and Econometrics

Reference57 articles.

1. The forward pricing function of industrial metal futures — evidence from cointegration and smooth transition regression analysis;Beckmann;Int. Rev. Appl. Econ.,2013

2. Non-linearities in the relationship of agricultural futures prices;Beckmann;Eur. Rev. Agric. Econ,2014

3. Do commodity index traders destabilize agricultural futures prices?;Bohl;Appl. Econ. Q.,2013

4. Futures funds and price volatility;Brorsen;Rev. Futur. Mark.,1987

5. Speculators, prices and market volatility;Brunetti,2011

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