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Russian and American put options under exponential phase-type Lévy models

  • Published:2004-01 Issue:1 Volume:109 Page:79-111
  • ISSN:0304-4149
  • Container-title:Stochastic Processes and their Applications
  • language:en
  • Short-container-title:Stochastic Processes and their Applications

Author:

Asmussen Søren,Avram Florin,Pistorius Martijn R.

Publisher

Elsevier BV

Subject

Applied Mathematics,Modeling and Simulation,Statistics and Probability

Reference47 articles.

1. Exponential families generated by phase-type distributions and other Markov life times;Asmussen;Scand. J. Statist.,1989

2. Phase-type representations in random walk and queueing problems;Asmussen;Ann. Probab.,1992

3. Stationary distributions via first passage times;Asmussen,1995

4. Ruin Probabilities;Asmussen,2000

5. Matrix-analytic models and their analysis;Asmussen;Scand. J. Statist.,2000

Cited by 285 articles. 订阅此论文施引文献 订阅此论文施引文献，注册后可以免费订阅5篇论文的施引文献，订阅后可以查看论文全部施引文献

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