CBI-time-changed Lévy processes

Author:

Fontana Claudio,Gnoatto Alessandro,Szulda Guillaume

Publisher

Elsevier BV

Subject

Applied Mathematics,Modeling and Simulation,Statistics and Probability

Reference44 articles.

1. Change of Time and Change of Measure;Barndorff-Nielsen,2015

2. A Lamperti-type representation of continuous-state branching processes with immigration;Caballero;Ann. Probab.,2013

3. Affine processes on R+m×Rn and multiparameter time changes;Caballero;Annales de L’Institut Henri Poincaré - Probabilités et Statistiques,2017

4. General closed-form basket option pricing bounds;Caldana;Quant. Finance,2016

5. A self-exciting modeling framework for forward prices in power markets;Callegaro;Appl. Stoch. Models Bus. Ind.,2022

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