1. An inverse problem for a parabolic variational inequality arising in volatility calibration with American options;Achdou;SIAM J. Control Optim.,2005
2. Estimation de la frontière libre des options Américaines au voisinage de l’échéance;Barles;C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math.,1993
3. On the theory of option pricing;Bensoussan;Acta Appl. Math.,1984
4. Applications des inéquations variationnelles en contrôle stochastique, Dunod, Paris;Bensoussan;Méthodes Math. Inform.,1978
5. Asymptotics and calibration of local volatility models;Berestycki;Quant. Finance,2002