Gold, platinum and the predictability of bond risk premia

Author:

Bouri Elie,Demirer Riza,Gupta Rangan,Wohar Mark E.

Publisher

Elsevier BV

Subject

Finance

Reference36 articles.

1. Oil price uncertainty and movements in the US government bond risk premia;Balcilar;TheNorth American Journal of Economics andFinance,2020

2. Viewpoint: estimating the equity premium;Campbell;Can. J. Econ.,2008

3. Yield spreads and interest rates: a bird’s eye view;Campbell;Rev. Econ. Stud.,1991

4. Predicting the equity premium out of sample: can anything beat the historical average?;Campbell;Rev. Financ. Stud.,2008

5. Time-varying risk aversion and the predictability of bond premia;Çepni;Financ. Res. Lett.,2019

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