Analytic valuation of European continuous-installment barrier options

Author:

Jeon Junkee,Choi Sun-Yong,Yoon Ji-Hun

Funder

South Korean government

Korean Government (MSIP)

Gachon University

Publisher

Elsevier BV

Subject

Applied Mathematics,Computational Mathematics

Reference32 articles.

1. Pricing, no-arbitrage bounds and robust hedging of instalment options;Davis;Quant. Finance,2001

2. A dynamic programming approach to price installment options;Ben-Ameur;European J. Oper. Res.,2006

3. Instalment options: A closed-form solution and the limiting Case;Griebsch,2008

4. Laplace transforms and installmentoptions;Alobaidi;Math. Models Methods Appl. Sci.,2004

5. Installment options close to expiry;Alobaidi;J. Appl. Math. Stoch. Anal.,2006

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