Information-based trading, price impact of trades, and trade autocorrelation

Author:

Chung Kee H.,Li Mingsheng,McInish Thomas H.

Publisher

Elsevier BV

Subject

Economics and Econometrics,Finance

Reference44 articles.

1. A theory of intra-day patterns: Volume and price volatility;Admati;Review of Financial Studies,1988

2. Merger announcements and trading;Ascioglu;Journal of Financial Research,2002

3. Imperfect competition among informed traders;Back;Journal of Finance,2000

4. The only game in town;Bagehot;Financial Analysts Journal,1971

5. Regression Diagnostics;Belsley,1980

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