DCA based approaches for bi-level variable selection and application for estimate multiple sparse covariance matrices

Author:

Le Thi Hoai An,Phan Duy Nhat,Pham Dinh Tao

Publisher

Elsevier BV

Subject

Artificial Intelligence,Cognitive Neuroscience,Computer Science Applications

Reference57 articles.

1. Optimization with sparsity-inducing penalties;Bach;Found. Trends Mach. Learn.,2012

2. DC approximation approaches for sparse optimization;Le Thi;Eur. J. Oper. Res.,2015

3. Coordinate descent algorithms for lasso penalized regression;Wu;Ann. Appl. Stat.,2008

4. J. Friedman, T. Hastie, R. Tibshirani, A note on the group lasso and sparse group lasso, arXiv:1001.0736v1 (2010) 1–8.

5. Sparse group lasso and high dimensional multinomial classification;Vincent;Comput. Stat. Data Anal.,2014

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