Testing of correlation and heteroscedasticity in nonlinear regression models with DBL(p, q,1) random errors

Author:

Yingan Liu,Bocheng Wei

Publisher

Elsevier BV

Subject

General Physics and Astronomy,General Mathematics

Reference19 articles.

1. Statistical methods for data with long-range dependence;Beran;Statist Sci,1992

2. Diagnostics for heteroscedasticity in regression;Cook;Biometrica,1983

3. Theoretical Statistics;Cox,1974

4. The robustness of some standard tests for autocorrelation and heteroscedasticity when both problems are present;Epps;Econometrica,1974

5. On the third-order moment structure and dispectral analysis of some bilinear time series;Garr;J Time Series Analysis,1998

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