A Generalized Tail Mean-Variance Model for Optimal Capital Allocation

Author:

Yang Yang,Wang Guojing,Yao Jing,Xie Hengyue

Publisher

Elsevier BV

Reference57 articles.

1. Measuring systemic risk;V V Acharya;The review of financial studies,2017

2. Clustering with bregman divergences;A Banerjee;Journal of machine learning research,2005

3. Exponentially decreasing distributions for the logarithm of particle size;O Barndorff-Nielsen;Proceedings of the Royal Society of London,1977

4. The marginal cost of risk, risk measures, and capital allocation;D Bauer;Management Science,2016

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