How Can 'Smart Beta' Go Horribly Wrong?

Author:

Arnott Robert D.,Beck Noah,Kalesnik Vitali,West John

Publisher

Elsevier BV

Reference24 articles.

1. Passive Hedge Fund Replication: Beyond the Linear Case;No�l Amenc;European Financial Management,2010

2. Illiquidity and Stock Returns: Cross-Section and Time-Series Effects;Yakov Amihud;Journal of Financial Markets,2002

3. What Risk Premium Is 'Normal'?;Robert D Arnott;Financial Analysts Journal,2002

4. The Surprising Alpha from Malkiel's Monkey and Upside-Down Strategies;Robert D Arnott;Journal of Portfolio Management,2013

5. Fundamental Indexation;Robert D Arnott;Financial Analysts Journal,2005

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