Reconstruction of Volatility: Pricing Index Options by the Steepest Descent Approximation
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Elsevier BV
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1. What is the volatility of an Asian option?;SSRN Electronic Journal;2021
2. A model-free approach to multivariate option pricing;Review of Derivatives Research;2020-10-27
3. Implied Volatility of Basket Options at Extreme Strikes;Large Deviations and Asymptotic Methods in Finance;2015
4. On Black-Scholes Implied Volatility at Extreme Strikes;Frontiers in Quantitative Finance;2012-01-03
5. Equity Correlations Implied by Index Options: Estimation and Model Uncertainty Analysis;SSRN Electronic Journal;2010
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