Transaction Costs and Cost Mitigation in Option Investment Strategies
Author:
Publisher
Elsevier BV
Reference71 articles.
1. Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series effects;Y Amihud;Journal of Financial Markets,2002
2. The cross-section of volatility and expected returns;A Ang;The journal of finance,2006
3. Equity trading in the 21st century;J J Angel;The Quarterly Journal of Finance,2011
4. Investor sentiment and the cross-section of stock returns;M Baker;The journal of Finance,2006
5. Delta-hedged gains and the negative market volatility risk premium;G Bakshi;The Review of Financial Studies,2003
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