Density Forecasts with Local Quantile Projection and Quantile Vector Autoregression Applied to Inflation
Author:
Publisher
Elsevier BV
Reference62 articles.
1. Quantile regression under misspecification, with an application to the u.s. wage structure;J Angrist;Econometrica,2006
2. Inflation dynamics and the great recession;L Ball;Brookings Papers on Economic Activity Spring,2011
3. Bandwidth selection for kernel conditional density estimation;D M Bashtannyk;Computational Statistics & Data Analysis,2001
4. A Quantile Regression Approach to Estimate the Variance of Financial Returns*;D G Baur;Journal of Financial Econometrics,2018
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