Short Option Maturity Term Structures of Skewness and Excess Kurtosis*
Author:
Affiliation:
1. Robert H. Smith School of Business, University of Maryland, College Park, MD, USA
2. Derivative Product Strats, Morgan Stanley, New York, NY, USA
Publisher
Informa UK Limited
Link
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1350486X.2024.2377957
Reference31 articles.
1. Stock Return Characteristics, Skew Laws, and the Differential Pricing of Individual Equity Options
2. Processes of normal inverse Gaussian type
3. Post-'87 crash fears in the S&P 500 futures option market
4. The Pricing of Options and Corporate Liabilities
5. OPTION PRICING FOR TRUNCATED LÉVY PROCESSES
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